minimizzazione del rischio empirico (Empirical Risk Minimization - ERM)

Definizione

L’obiettivo generale è minimizzare l’errore atteso (expected error) o rischio: $R(f)=\mathbb{E}[L(Y,f(X))]$.

Dato che non conosciamo la distribuzione vera, minimizziamo invece il rischio empirico sul dataset di training: $\hat{R}(f)=\frac{1}{N}{\sum }_{i=1}^{N}L(y_i,f(x_i))$.

Risorse